а можно ссылку на сайт-то?

//наливает себе боржому...

Да во все папки скопировал эти файлы.

Вот пример где этих файлов нет: http://alya.in/page/3/
Я вижу ошибку:

Wrong open_data.xml format
Reading XML error!

(раньше кстати её не было, до того как "/" поставил перед menu.swf и swfobject.js, была другая:

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player

В общем смысл такой. До того как вы поставили слеши - флешка и swfobject.js искались не в корне, а в текущем каталоге, то есть слеши нужны. Далее, сама флешка, видимо, генерилась автоматически, в ней xml файлы ищутся в "текущем" каталоге. Текущий каталог для флешки - это не каталог где лежит флешка, а каталог, в котором открыта текущая страница. То есть тут я вижу такие варианты - или записывать xml файлы в каждый каталог, или если доступен исходник - править пути к xml файлам (или в настройках генератора смотреть), или уж совсем по-старинке - вставлять меню через IFRAME.

Всем спасибо!