Умеет ли Директор?
 

1) Умеет ли директор делать exe-файл?
2) Умеет ли директор грузить в себя swf сделанные во флэш?
3) Умеет ли откомпелированный exe грузить что-то из внешних swf?

На все три вопроса - ответ ДА. На третий - с уточнением - грузить и показывать сами эти SWF - а не что-то из них. Ну и взаимодействовать с ними програмно, конечно.

Т.е. если, скажем, в swf у меня есть кнопки и сцены, то директор позволяет на них нажимать проводить соответствующие действия? Есть ли в сети какая-нибудь литература (хотя бы основы) по директору? В идеале - такие же как здесь уроки :)

Позволяет.
Но - Директор - это НЕ оболочка для флэш. Это своя среда программирования. И если Вы хотите получить дополнительные функции от флэш-роликов, то Директор - едва ли правильное средство.
А если хотите ссылку - то вот:
http://forums.cidi.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi - на русском
и
http://www.director-online.com/ - на ихнем

Сенкс!