Как создать Xml
 

Я совсем недавно увлекся Флэшем, штудирую сейчас Колина Мука, но ни хрена не
понимаю как создается XML - файл, в какой среде (в блакноте или спецпроге,
или в самом флэше, если во флэше, то как - убей ни пойму).

По вопросу видно, что ты не совсем понимаешь, что такое xml и зачем он нужен - рекомендую для начала почитать какой-нибудь дельный faq или не очень толстую книжку.
Ну, а по существу - ты прав во всем, xml можно писать и в блокноте и в спецпроге и создавать в самом флэше :)
Как?
var myXML_xml = new XML();
Кто бы мог подумать, isn't it?

Спасибо, попробую, как получиться.