[Wolsh]

Ну так счетчик сделать, он же индекс в массиве/векторе/XMLListe с URLами файлов, и по наступлению события COMPLETE делать ему инкремент, забирать файл у лоадера и запускать следующую загрузку.
Поскольку кол-во файлов известно, состояние счетчика известно, можно выводить цифры или даже прогрессбар.