Для передачи именно текущего объекта можно использовать замыкание:
Код AS3:
loader.addEventListener(Event.COMPLETE, function(f){return function(e:Event):void{completeEvent(e, f)}}(file));
Сценарий использования - параллельная загрузка файлов с их последующим сохранением под своими именами.
Вместо этого, конечно, можно наследовать URLLoader и хранить каждый файл в экземпляре класса загрузчика.