Проблема в том, что чтобы ваш мувик перехватывал события клавиатуры он должен быть в фокусе. Попробуйте кликнуть на нем мышью, а затем нажимайте клавиши.
Чтобы приложение вообще перехватывало события клавиатуры слушатель нужно вешать на сцену ( конечно приложение должно быть в фокусе, т.е. до этого пользователь должен кликнуть в области окна приложения).
примерно так:
Код AS3:
...
this.stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, keyIsDown);
...
В момент назначения слушателя объект ( этот ваш мувик ) должен находиться на сцене, т.е. его свойство stage не должно быть равным null.
*Код у вас очень неряшливый