Можете просто определить свойство

Код AS3:
tabEnabled = true;
Примерно вот так:

Код AS3:
var circle:Sprite = new Sprite();
circle.graphics.lineStyle(1);
circle.graphics.drawCircle(50, 50, 50);
stage.addChild(circle);
circle.tabEnabled = true;
circle.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, keyDownListener);
private function keyDownListener(e:KeyboardEvent):void
{
trace("down!");
}
Добавлено через 1 минуту
Попробуйте включить tabEnabled своему герою и переключать фокус через Tab, должно помочь.