[Wolsh]

В первом коде ссылка на объект остается в приватном свойстве _sprite. Вы обнуляете только ссылку в Справочнике, а точнее записываете новое значение null по ключу.
Во втором коде — Вы считаете что new Sprite() == new Sprite()? А потрейсить? Это же РАЗНЫЕ объекты, а значит разные ключи.

Добавлено через 8 минут
Кроме того, приглядевшись к первому коду, я засомневался что Вы вообще правильно поняли хелп.
Речь в нем идет о КЛЮЧЕ, а не о значении.
Ключом в Dictionary выступает Объект. Так вот когда ссылок на этот Объект больше нет, запись в справочнике стирается, потому что никто больше не сможет к ней обратиться, никто не знает этот Объект, этот КЛЮЧ.