Такое иногда (или всегда) бывает, когда вы сначала подписали сцену на клавиатуру, а потом добавляете на сцену объект(ы). Попробуйте подписаться на клавиатуру после создания объектов, либо в конце передайте фокус сцене вручную -
Код AS3:
stage.focus=stage;