Я смотрю тут много собралось народа помочь.
Вот набросал вам пример как примерно все должно быть, разбирайтесь.

Код AS3:
import flash.events.Event;
var myLoader: URLLoader = new URLLoader();
myLoader.load(new URLRequest("xmls/list_themes_words.xml"));
myLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, loaded);
function loaded (event: Event)
{
var myxml:XML = XML(event.target.data);
var item:XML;
var name:String;
var data:XMLList;
for each (item in myxml.Themes.theme)
{
name = item.@themeTitle;
data = item.videoWord;
comboBox.addItem({label: name, data:data});
}
comboBox.addEventListener(Event.CHANGE, changeCB);
}
function changeCB(e:Event):void
{
var data:XMLList = comboBox.selectedItem.data;
list.removeAll();
var item:XML;
var name:String;
var url:String;
for each (item in data)
{
name = item.@videoTitle;
url = item.@videoFile;
list.addItem({label: name, data: url});
}
list.addEventListener(Event.CHANGE, changeList);
}
function changeList(e:Event):void
{
trace(list.selectedItem.data);
}