В as3 можно использовать
stopPropagation и
stopImmediatePropagation. Тут не знаю как сделать. Может есть аналоги.
Добавлено через 7 минут
Вот пример на as3 набросал:

Код AS3:
import flash.events.MouseEvent;
cb.open();
cb.dropdown.addEventListener(MouseEvent.CLICK, cbMouseDownListener, true);
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, stageMouseDownListener);
function stageMouseDownListener(e:MouseEvent):void
{
e.stopPropagation();
e.stopImmediatePropagation();
}
function cbMouseDownListener(e:MouseEvent):void
{
e.stopImmediatePropagation();
}