[Pr0Head]

Насчет флэша не знаю (т.к. у него есть привычка перекрывать все слои), а с HTML делается так:

Нужно сделать два слоя. Первый - это основная страница, а второй - это чистый экран с надписью "Лоадинг...".

Ставим второй слой самым верхним, чтоб нижний закрывал, и в БОДИ ставим событие onLoad="javascript:view()"

Функция view должна делать второй (верхний) слой невидимым... т.е. как страница загружается, вызывается функция view которая прячет "Лоадинг"