Да, ехе - разумеется.
Возможны и экзотические варианты, разумеется, - вроде запуска видео в режиме скринсейвера - тогда расширение scr, в в обычном случае - ехе - шник, который потом автораниться.
Маленькое уточнение - я надеюсь, что Вас интересует проигрывание DVD на компьютере, потому,что для создания DVD на плеерах ( в смысле отдельных устройств вне компа) - технология, видимо, совсем иная, мне не ведомая.
