[Egoritch]

Mad Hunter, перед тем, как задавать вопрос в форуме, неплохо было бы нажать вверху страницы кнопочку "поиск" и попытаться выяснить, может уже спрашивали раньше об этом?

Во Flash'e:
File -> Publish Settings -> Отметить Windows Generator (*.exe), и потом нажать кнопку Publish или уже во Флэше F12