Итак, прелоадер для HTML, наиболее наглядная версия -- на фреймах. Аналогично переделывается на слои и т.п.:
Фреймсет:

Код:
<frameset rows="0,*">
<frame name="preload" src="big.htm">
<frame name="content" src="wait.htm">
</frameset>
Файл, отображаемый во время загрузки конткнте (wait.htm):

Код:
<html>
<head><title>Wait</title></head>
<body>
Loading. Please wait...
</body>
</html>
Собственно файл с контентом и скриптом:

Код:
<html>
<head>
<title>Content</title>
<script language="Javascript">
function setContent() {
var url = new String(parent.content.location);
if (url.lastIndexOf("wait.htm")>0) {
parent.content.location = "big.htm";
}
}
</script>
</head>
<body onLoad="setContent();">
....... крутой контент .....
</body>
</html>