[Insane shout]

Правильно догадываешься.
Сделай пустой мувик, в который будут загружаться остальные.
Просто в команде loadMovie в строке Location указывай один уровень(например 1-ый). То бишь если загружен 1-ый мувик, то при загрузке 2-ого второй выгрузит первый.