[Dodo]

Подробное и очень хорошее описание вот тут: http://www.mysql.com/documentation/mysql/bychapter/manual_Tutorial.html#Tutorial

Создать базу можно:

1. ручками через shell (правильно и хорошо используя приведенный выше линк на доку);

2. через контрольную панель которую предлагают иногда провайдеры хостинга (так себе, я так и не научился ей пользоваться, да особо и не старался, да и не везде есть);

3. есть специальные проги, к сожаленью, не помню навскидку, поищи в инете (по моему отстой, так как в основном хостеры не дают зайти на SQL сервер с удаленного хоста и вообще не понимая чего ты делаешь хрен сделаешь).