вообще проще было полоску прелоадера сделать скриптом - изменение свойства _width клипа с прямоугольничком
а насчет шестеренок то же самое - делаешь их вращение при помощи изменения свойства _rotation клипов с шестеренками... потом при переходе в следующую сцену схраняешь в какую-нибудь переменную значение _rotation одного из клипов (они ведь вращаются синхронно - просто свойство _rotation у них будет разных знаков)
а в следующей сцене по onClipEvent(load) поворачиваешь шестеренки как надо