Насколько я помню, до шестой версии флэш как технология напрочь отказывалась писать что-либо на винт из соображений секьюрности.
На первый взгляд, в МХ тоже ничего подобного нет, судя по доке, которая идет вместе с флешем.
НО: на сайте Макромедии я недавно нашел часть документации про "куки а-ля Макромедия" - новую фичу флэшплейера - SharedObjects.
More about SharedObjects
Конструктор SharedObject