Хм... А на
http://www.petrotall.spb.ru/ как это сделано?
loadMovieclip в принципе вариант, но клип с превьюшками сам закачивается методом loadMovieclip... не будет ли это слишком громоздко?
а вообще может и действительно новой урл-кой в новом окошке... только чтобы окошко было в размер картинки и без меню, вот как здесь:
http://www.petrotall.spb.ru/