хм... хитрым финтом
дак ехе то мона в самом плеере делать...
получается два файла... один ехе - плеер, другой flv видео...
или вообще импортить flv в flash сгенерить swf а потом из него же ехе!!!
итого один файл... и ничего не надо устанавливать... единственное если у тя там оболочка хитрая...