Ну можно это окно сделать в самом фильме. Что нибудь вроде этого:

Код:
var mc= this.createEmptyMovieClip("image",this.getNextHighestDepth());
mc.createEmptyMovieClip("container",this.getNextHighestDepth());
//Грузим картинку
mc.container.loadMovie("image.jpg");
//Или так, если картинки в библиотеке
//_mc.attachMovie("image_from_library","img",this.getNextHighestDepth());
mc.onRelease=function(){
removeMovieClip(this);
}