просто на onXML у тебя приходит строка, сделай из нее XML
а ошибка в том - что в приходящем ответе есть такие узлы как \t или \n
просто создай на основе ответа новую xml и работай с ней

Код:
mySocket.onXML = function(msg)
{
var answerXML:XML = new XML();
answerXML.ignoreWhite = true;
answerXML.parseXML(msg);
trace(answerXML);
var e:XMLNode = answerXML.firstChild;
trace(msg);
}