за стиль разделителя в заголовке отвечает:
Код:
headerSeparatorSkin="DataGridHeaderSeparator"
Смотрим про него:
Код:
Class DataGridHeaderSeparator
Package mx.skins.halo
The skin for the separator between column headers in a DataGrid.
Получается, что этот стиль задается с помощью скинования.
вся инфа взята с
http://livedocs.macromedia.com/flex/2/langref/