[Dendroid]

Видимо, это потому, что loadMovie убивает все динамически созданные объекты внути клипа, куда подгружается мувик.
Варианты:
1. Использовать стандартный Loader из флэшовых компонент.
2. Получше продумать, как будет отображаться лоадер, где будут вызываться и обрабатываться события...