Я знаю только такой способ:
1. Поместить все внешний мувиклипы в Library зинка (это справа панель)
2. В основном флеше написать код
Код:
mdm.Application.Library.extractAllToDir (mdm.Application.path);
который при запуске exe распаковывает все файлы из библиотеки зинка в указанную папку (в примере директория где находится exe, но так лучше не делать, если ваш exe на диске, лучше во временную папку пользователя)
3. А дальше все как обычно.