[pkfun]

Разумеется можно и даже нужно. Вам следует отказаться от внутреннего прелоадера и использовать внешний.
Внешний прелоадер работает так: вы создаете специальный swf в котором только графика прелоадера и его код. Этот swf загружает в себя ваш сайт. Основа внешнего прелоадера класс MovieClipLoader. Примеров внешних прелоадеров много( используйте поиск и help flash-а).
А то, что внутрений прелоадер всегда начинает не сначала: кроме мувиклипов и компонентов которые прописаны для загрузки в первый кадр, еще могут грузиться некоторые классы(напр. класс Tween) используемые в swf.