Два варианта:
хак:

Код:
my_dg.columnNames = ['flash', 'b'];
onEnterFrame = function () {
delete onEnterFrame;
var c = my_dg.headerCells;
for (var i in c) {
var o = c[i];
o.textColor = 0xFF0000;
}
};
нормальный:

Код:
a = my_dg.getStyle('headerStyle');
a.color = 0xFF0000;
my_dg — DataGrid.