Нет, неправильно.
Как бы делал я (опять таки, я слегка туповаТ_Т и мой метод может быть не самым лучшим):
Делаем строку с xml содержанием. Например:

Код:
var s:String="<menu><sub name='1'></sub></menu>";
Отсылаем эту строку пхп сценарию с помощью sendAndLoad, или getURL
sendAndLoad не помню синтаксис... надо бы повторить... мм.. о чем это я? Ах да, приведу пример c getURL:

Код:
getURL("myscript.php?s="+s);
В пыхпыхе мы получаем переменую _GET["s"] - пишем её в файл с расширанием xml и вуаля...