Так будет работать с обоими гридами. Но вот почему не работает твой вариант...
Код:
<mx:Binding
source="xxx.item"
destination="dg.dataProvider"/>
Может проблема в том, что MXML и событие для датабиндинга формируется на этапе компиляции, а программный грид формируется в рантайме, т.е. для него нету события.
Можно попробовать поюзать BindingUtils.bindProperty