[Firefoxer]

Подозревал я, даже в хелпе ничего про возможность загрузки swf через URLLoader нет. Благодарю за бдительность, _etc.

В первом посте ошибся, действительно подписка на соответствующее событие спасает:

var myLoader3:Loader = new Loader();
var myRequest3:URLRequest =  new URLRequest("...");
myLoader3.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR, ioErrorHandler);
try {
   myLoader3.load(myRequest3);
   mus.addChild(myLoader3);
} catch (error:Error) {		
}			

private function ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void {
}