[Felicast]

в вашем коде все загрузки начинаются параллельно. это не есть хорошо (так как в виндовз поумолчанию одновременно можно открыть не более 10 tcp соединени.)
к томуже не совсем понятна роль mc. попробуйте добавлять прямо на сцену.
если не поможет, попробуй что-то типа этого.

package {
	import flash.display.*;
	import flash.events.*;
	import flash.net.URLRequest;
	import fl.transitions.Tween;
	import fl.transitions.easing.*;

	public class LoaderExample extends Sprite {

		private var url:String;
		private var i:int;
		private var curX:int;
		private var loader:Loader;


		public function LoaderExample() {
			i = 1;
			curX = 0;
			url="ico/ico"+i+".jpg";
			loader = new Loader();
			loader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, completeHandler);
			var request:URLRequest = new URLRequest(url);
			loader.load(request);
		}

		private function completeHandler(event:Event):void {
			trace("completeHandler: " + event);
			var tmp:DisplayObject = event.target as DisplayObject;
			addChild(tmp);
			//здесь надо листенер удалить!!!! не буду врать - не помню как:)
			++i;
			loader = new Loader();
			loader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, completeHandler);
			var request:URLRequest = new URLRequest(url);
			loader.load(request);
		}
	}
}

не проверял. может работать не будет. флеша под рукой нет.