хм, странно что не создается, я на локальной машине никогда не работал правда, может путь надо полный указывать?
PHP код:
$myfile = fopen ("e:/films/Films/n.xml", "w+");
fwrite ($myfile, "проверка");
fclose ($myfile);
у меня эта функция работает (writeXML), если файла нету, она создает его.