[Rzer]

И куда у тебя должен попасть массив?

Хендлер события, это не функция, а метод - вернуть какое-то значение он конечно может, но в пустоту. Можно только вызвать другую функцию, паредав значение, или же записать твой массив во внешнюю переменную, например:

var myXML:XML = new XML(); 
 
var XML_URL:String = "MY_XML_FILE_PATH"; 
var myXMLURL:URLRequest = new URLRequest(XML_URL); 
var myLoader:URLLoader = new URLLoader(myXMLURL); 
 
public var videoArray:Array;
 
myLoader.addEventListener("complete", xmlLoaded); 
 
function xmlLoaded(event:Event):void
{ 
    myXML = XML(myLoader.data); 
	var videoArr:Array = new Array(); 
	for(var i:int=0;i<myXML.children().length();i++)
	{		 
	videoArr[i] = [myXML.item[i].idVideo, myXML.item[i].nameVideo, myXML.item[i].urlVideo]; 
	}
	videoArray=videoArr;
}