Тогда так: в методе onLoadInit при загрузке очередного ролика узнаете url следующего ролика, и передаете его этой функции.
Такой вот кусок:
Код AS1/AS2:
listener.onLoadInit= function (target_mc:MovieClip) {
DATARRAY[0] = target_mc.var1; //навсегда забирем данные в основной ролик
....
DATARRAY[N] = target_mc.varN;
nextLoad(target_mc.url); //здесь забираем из загруженного ролика url следующего и передаем на рекурсию
};
Читайте про класс, вам без него не обойтись.