[mooncar]

Вот в сыром виде:

total = 20;
i = 1;
 
var mcLoader:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
var listener:Object = new Object();
mcLoader.addListener(listener);
 
listener.onLoadInit= function (target_mc:MovieClip) {
	DATARRAY[0] = target_mc.var1; //навсегда забирем данные в основной ролик
	....
	DATARRAY[N] = target_mc.varN;
	i++;
	//тут можно выгрузить загруженное, если не нужно больше с помощью unloadMovie
	nextLoad(target_mc.nexturl); //здесь забираем из загруженного ролика url следующего и передаем на рекурсию
};
 
function nextLoad (adres) {
	if (i <= total) {
	_root.createEmptyMovieClip("container" + i, i);	
	mcLoader.loadClip(adres, _root["container" + i]);	
	}
};
 
nextLoad ();

Добавлено через 2 минуты
Какая разница, где находятся?
Я говорил об url как о местонахождении загружаемого ролика, хоть http, хоть папку укажите.