[AL.exe]

Ну и что? Это я знаю. А что мешает просто написать код вне блока try?

Добавлено через 1 минуту
А, стоп. Если в блоке try ошибок не сгенерировалось, но метод завершился выражением return, то блок finally все равно выполнится перед выходом из функции?

Было бы здорово посмотреть на живой пример, а то я не совсем представляю область применения finally.