Есть такая штука - прелоадер. Вот ваша заставка (zastavka.swf) и должна быть прелоадером. Он проиграет сам заставочный сюжет, а пока он проигрывается, будет происходить загрузка fail.swf. Как сюжет проиграется - запускается проигрывание загруженного в контейнере zastavka.swf.
Почитайте о загрузчиках (прелоадерах), задача тривиальная.
А что такое "объеденить" без применения компилятора IDE, я не представляю.
Добавлено через 2 минуты
Разве что, может,
вот в эту сторону покопайте.
Или
вот здесь посмотрите об SWC.