[Wolsh]

Вы не те вопросы задаете.
Использовать Event.COMPLETE было Вашей идеей, и к идее этого прелоадера никакого отношения не имеет. Нужно событие, соответствующее окончанию загрузки первого кадра мувиклипа, и оно ловится с помощью Event.ENTER_FRAME. Событие окончания загрузки соответствует показу "второго кадра", и слушать COMPLETE нет смысла - все загружено, кадр показывается, Main на stage и инициирован, стоп.
Галочки.. ну видимо так, как Вы и сказали - оставить галочки только у файлов, нужных для показа Прелоадера (извините, я не делаю проектов во Flash IDE).