Ничего подобного, нужно обязательно создавать экземпляр класса в цикле, если вы хотите i*j копий своих циклов.
А с i,j связать просто, только зависит от того как вы хотите расположить эти объекты. Например если вам нужна матрица[i][j], то надо так:

Код AS3:
var XPos:int=0;
var YPos:int=0;
for (var i = 0; i< wi; i++) {
for (var j=0; j< he; j++) {
sp=new Sprite();
//Сюда надо вставить все что вы хотите вставить в спрайт (Shape'ы)
sp.x = XPos;
sp.y = YPos;
addChild(sp);
XPos+=sp.width; //тут надо все время прибавлять ширину вашего спрайта, Если
//фиксирована, то можете вписать число.
}
YPos+=sp.height;//Тут после заполнения строки мы переходим на новую строку.
//Также может быть числом.
XPos=0;//А это мы переходим в начало координат по столбцам.
}