Не, это надо создавать кастомный, переопределять ... муторно из-за одного значка.
Зато заинтересовался этим вопросом и нашел решение:
Код AS3:
(dg_areas.columns[0] as DataGridColumn).sortDescending = true; //или false - это для теста
dg_areas.dispatchEvent(new DataGridEvent(DataGridEvent.HEADER_RELEASE, false, true, 0, "title", 0, null, null, 0));
Причем, можно не заморачиваться с собственным сортингом - встроенный у датагрида точно такой же, просто надо вызвать DataGridEvent с событием HEADER_RELEASE - отсортируется и стрелочку установит.
А что касается приведенного protected метода, то, насколько я понял, он определяет местоположение самого значка, но не производит непосредственно сортировку.