[f.g.programmer]

Объекты создаются в процессе проигрывания (в ключевых кадрах). То есть, если объект существует только в N кадре, то он и создаётся только при переходе в N кадр.
Если очень нужно, то можно сделать его невидимым во всей анимации, и делать видимым только в N кадре.