[КорДум]

Так, пара советов: если планируете хорошо изучать as3, то прочтите соответствующие книги - Мука того же, классика ведь. Чтобы не писать в кадрах.
Затем, код нужно оформлять тегами [ as3] [ /as3]

Ну вот как-то так, как я и говорил выше (дальше по аналогии сделаете):

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, onKeyDownListener);
function onKeyDownListener(e:KeyboardEvent):void {
    if (e.keyCode == 37 && !isPress) {
        var request:URLRequest = new URLRequest("b16.mp3");
        var your_sound:Sound = new Sound();
        your_sound.load(request);
        your_sound.play();
        isPress = true;
    }
}

Добавлено через 2 минуты

И еще, когда назначаю клавиатуре код, то он срабатывает только с шифтом, почему так?

Наверно потому, что FlashIDE перехватывает нажатия. Запустите swf вне ее.