Объекты на сцену добавлены программно? Если нет, то незнаю.
Если добавлены программно (методами attachMovie, dublicateMovieClip или createEmptyMovieClip), то сменить вложенность можно через метод (примерно)
Код:
MovieClip.swapDepths(MovieClip._parent.getNextHighestDepth());