Короткий ответ, да можно.
1) Добавляй в дисплей лист не Loader, а его содержимое
Код AS3:
addChild(e.target.content);
2) Подписывайся на другие события загрузчика, на тот случай, если COMPLETE не сработает, например из-за проблем с сетью, или отсутствием файла, а в их обработчиках отписывайся от всего, на что подписал загрузчик
Или можешь сделать так:
Код AS3:
ldr.uncaughtErrorEvents.addEventListener(UncaughtErrorEvent.UNCAUGHT_ERROR, onError);
function onError(e:UncaughtErrorEvent):void {
e.target.removeEventListener(UncaughtErrorEvent.UNCAUGHT_ERROR, onError);
e.target.removeEventListener(Event.COMPLETE, onComplete);
}
Тогда никаких ссылок не останется