можно!
1. Загружать SWF в Delphi-йский проект и оттуда уже сохранять все в файл.
2. Локально ставить юзеру WEB сервер + PHP.
Но кстати, если тебе нужно хранить данные на машине клиента и не требуется их перенос или правка внешними программами, то ты легко можешь использовать SharedObject или Cookie. Т.е. чтобы создать файл сохранения лучшего счета в игре, вполне сойдет!
Я тут даже презентацию Клиент-Сервера делал на SharedObject, т.е. 2-е отдельно стоящие SWF ки одновременно запускаются и обмениваются данными через SharedObject короче штука полезная.
