В AS3 можно создавать замыкания, т.е. функцию, находящуюся в функции.
В вашем случае если не хотите создавать отдельный метод, можно ограничиться анонимным замыканием:
Код AS3:
_icon.addEventListener(MouseEvent.CLICK, function(e:MouseEvent):void { removeChild(e.currentTarget as DisplayObject) });
Однако если у вас больше одного действия, то код становится нечитаемым.
К тому же, ходят слухи, что замыкания в AS3 вызывают утечки памяти в виду замыкания свойств внешней функции, но доказательств этому никто не предоставил, так что всё в порядке.