Не удаляются, потому что перенесены из библиотеки вручную и у них глубина минусовая, а removeMovieClip сработает только если грубина больше нуля.
Перед строчкой с удалением, перемести клип "выше"

Код AS1/AS2:
this.swapDepths(1000);
this.removeMovieClip();
Не обязательно сталкивать ракету с чем что за экраном для того что бы удалить её. Можно поставить условие, что если ракета больше какой нибудь координаты, то пусть удаляется.

Код AS1/AS2:
if(rocket1._y<-10){
rocket1.swapDepths(1000);
rocket1.removeMovieClip()
}