Спасибо, сейчас буду пробовать.
Добавлено через 21 час 53 минуты
По Вашему совету изменил

Код:
file.write((const char *)hg, cb);
на

Код:
file.write((const char *)pv, cb);
, но результата не дало. Решил отказаться от этой функции и заменил ее на WINAPI-шную

Код:
WriteFile(File,pv,cb,&Written,0);
В итоге все заработало. Так что, грузить из ресов во временный файл я научился.
За исходник спасибо, действительно неплохой. Разобраться пока в нем не смог, потому как ранее было сказано, что в ATL я ноль. Но со временем разберусь.
Возникла следующая проблема (когда они уже кончатся блин?) в папке с проектом программа работает, а если перенести куда-нибудь, то падает. Я так понимаю ей нужны для работы AxInterop.ShockwaveFlashObjects.1.0.dll и Interop.ShockwaveFlashObjects.1.0.dll. Как это лечить? Может что-то в настройках проекта надо изменить? Или так и должно быть? Хотелось бы чтобы был только exe-файл.